第58章 股票交易系统（第2页）

    与该系统类似的是网格交易系统，就是把股价划分成若干区间，再在各区间内增减仓位的策略。
    五、专业交易系统
    常见的有对冲交易系统、高频交易系统、统计套利交易系统。
    这些是需要一定专业能力和很多的投资经验，才能应用的专业系统。
    普通股民想要应用需要大量的学习。
    怎样从技术指标入手，快构建一个可行的股票交易系统。
    1、确认自己的获利方式。
    正常而言，炒股获利就两种模式。
    捕捉大波段行情：由于单次收益高，所以成功率低，交易次数少。
    捕捉小波段行情：由于波段小，所以单次收益低，交易次数多。
    在设计交易系统之前，一定要确定好。
    正常情况下，能捕捉大波段行情的方法，用于小波段行情，成功率是非常低的；能捕捉小波段行情的方法，用于大波段行情，成功率很高，但会踏空大段涨势。
    2、确认哪些指标适用于大波段，哪些指标适用于小波段。
    适合跟踪趋势，捕捉大波段行情的常用指标有：a、di；
    适合捕捉买卖机会，捕捉小波段行情的常用指标有：kdj、rsi；
    有些指标虽然看着准确率很高，但它们只重视买入点，而没有对应的卖出点，所以这类指标不适合用在交易系统，或者不能单独构建交易系统。
    而上述几种指标，既是经典常用的，又能给出相对及时的买卖信号。
    但构建交易系统时，也不能看到买点就买，看到卖点就卖，而是增加一些条件。
    3、附加条件
    在确定了使用哪一种交易思路和指标后，就要为交易系统增加条件了。
    最简单的思路，是把两种或多种技术指标结合使用。
    比如a和di同时处于多头区间时买入，有一种指标进入空头区间时减半仓（也可以全部卖出）。
    还有一种，是一个指标或多个指标，在多个周期同时应用，比如rsi在周线处于多头区间时（rsi1＞rsi2），在日线的kdj买入点买入。
    其实，想要立竿见影的提高收益水平，可以试试大盘的技术指标与个股的技术指标结合，比如大盘a处于多头区间时，购买a处于多头区间的个股。
    总之，不同的技术指标，不同的结合方式，会产生不同的应用效果。
    4、风险控制
    其实技术指标也好，交易系统也好，它们最重要的作用不是直接获利，而是控制风险，它能帮投资者减少市场不好时，资产回吐的幅度。
    交易系统止损幅度的设定，需要通过历史回测加以确定。
    很多反应较快的交易系统，甚至不需要设置止损点。
    5、历史测试
    通过一些样本股的测试，完全可以验证交易系统的历史有效性。
    通过长期跟踪测试，也能提高股民对交易的理解。
    股民朋友，抓紧时间设计自己的交易系统吧，它是可以让人长期受益的事情。